Aberration trading rules sistema

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Aberration foi originalmente lançado em 1994 e continua a ser uma tendência popular seguindo estratégia hoje. Vários aprimoramentos foram feitos para a estratégia ao longo dos anos e incluem melhor gerenciamento de dinheiro, um processo dinâmico de seleção de portfólio e gerenciamento de dinheiro de taxa fixa.
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Aberration Trading System.
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regras do sistema de negociação Aberration
Sistemas de negociação para compra.
O SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE PARADIGM SHIFT.
Eu sou um seguidor de tendências em commodities toda a minha vida comercial. Mas, em relação a 2002, comecei a me tornar desconfortável com a evolução dos meus negócios de tendência. Em 2005, descobri que a volatilidade nos mercados de commodities aumentou 40% acima dos níveis anteriores a 2000. Eu compensei adicionando filtros de volatilidade às minhas estratégias de tendência que inibiam a negociação quando a volatilidade era muito alta. Isso funcionou bem há alguns anos, mas comecei a me incomodar novamente ao longo dos últimos anos. Os gráficos a seguir são curvas de equidade dos dois sistemas que eu negociei, a Estratégia Aberration e Clipper. A curva de equidade é para todas as commodities domésticas com um monte tomado por comércio. Foi retirada uma dedução de $ 50 por cada operação comercial.
Aberração na Cesta Doméstica de 45 Mercadorias, One-Lot Per Trade.
Clipper na cesta doméstica de 45 mercadorias, One-Lot por comércio.
As curvas de equidade mostram que ambos os sistemas foram essencialmente estáveis ​​desde o início de 2018. Agora, eu não sou o único a questionar o que está acontecendo nos últimos 2,5 anos. Os corretores com quem trabalho informam que nada está funcionando e muitos sistemas estão em suas marcas máximas de redução de todos os tempos. Talvez seja apenas um período vazio de tendências, mas não me sinto confortável com essa explicação, então eu olhei mais fundo.
O que eu encontrei me surpreendeu. Estou agora confiante quando digo que a tendência-seguimento está morta nos mercados de produtos domésticos em dados da barra diária. Aqui é uma das inúmeras cartas que gerei commodities comerciais de uma maneira diferente da tendência seguinte:
Uma nova abordagem de paradigma em uma cesta doméstica de 45 mercadorias,
One-Lot Per Trade.
Note-se que, de 1990 a maio de 2018, a curva de equivalência foi reduzida a um máximo de redução de cerca de US $ 580 mil. Esta é a tendência do período, seguindo o trabalho, enquanto essa abordagem não era. Em seguida, olhe para o desempenho espetacular de maio de 2018 até meados de outubro de 2018. Os $ 580,000 foram devolvidos, mais outros $ 100,000. Isso é cerca de $ 270,000 por ano durante os 2,5 anos. Eu nunca vi um sistema de tendência que faz muito dinheiro tão rápido na cesta doméstica. Claramente, um novo paradigma está no lugar. Começou em maio de 2018 quando o paradigma da tendência seguiu.
A estratégia entra em uma troca em uma parada quando há uma alta probabilidade de um forte movimento nessa direção. Os sinais são fornecidos quando os dados de fim de dia do CSI estão disponíveis, entre as 8:30 e as 21:00 da manhã. O risco comercial em dólares é dado com cada pedido. Se o risco for muito alto para o tamanho da sua conta, ignore o comércio. Os negócios são encerrados quando a probabilidade de um movimento na direção comercial diminui, ou quando o valor do stop é excedido. A saída é feita no próximo aberto.
Desempenho de mudança de paradigma por commodities.
As tabelas a seguir mostram as estratégias & rsquo; resultados de comércio de maio de 2018 a dezembro de 2018. Esses números foram gerados usando contratos contínuos e ajustados de volta. Uma descida de $ 50 e dedução de comissão foi retirada de cada comércio.
Esta descoberta mostra muitas diferenças da típica evolução da tendência após o Deslocamento Paradigma:
&touro; Há mais vencedores do que perdedores. As estratégias de tendência seguem tipicamente entre 30 e 40 por cento de negociações vencedoras.
&touro; Os índices de ações negociam muito bem no novo ambiente onde as estratégias de tendência seguiram pouco melhor do que as taxas de equilíbrio.
&touro; Embora seja uma amostra muito pequena, as carnes são surpreendentemente boas. Eles foram o pior grupo para estratégias de tendência.
&touro; O lucro por comércio de mais de US $ 800 é maior do que qualquer estratégia de tendência que a I & rsquo; já vi. Além disso, as negociações são apenas 12 dias de negociação por comércio, enquanto as estratégias de longo prazo, como a Aberration, manteriam por 2 meses em média.
Há outra diferença enorme: o lado curto faz cerca de duas vezes mais do que o lado longo. Antes da mudança de paradigma, os sistemas de commodities seguindo as tendências costumavam fazer cerca de duas vezes mais do lado LONGO do que no lado curto.
Embora o período de tempo que o Paradigm Shift tenha ocorrido seja de apenas 3,25 anos até agora, os resultados ainda são impressionantes. O lucro médio por ano em toda a cesta é de cerca de US $ 240,00. Cada comércio equivale a cerca de US $ 800. E em todos os negócios, o sistema ganha cerca de 53% do tempo. Além disso, as negociações duram apenas 13 dias de negociação em média.
Esses resultados foram gerados usando contratos contínuos ajustados de volta. Uma dedução de 50 $ / redução de comissão foi feita em cada comércio. O seguinte aviso CFTC sobre resultados hipotéticos deve ser anotado.
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
TRADING A ESTRATÉGIA EM PEQUENAS CONTAS.
A estratégia funciona em todos os grupos de commodities. Uma maneira de usar essa característica é trocar um portfólio diversificado de commodities com representação multi-grupo que se adequa ao tamanho da sua conta. Essa estratégia minimiza a exposição em commodities correlatas que tendem a fazer negócios vencedores ao mesmo tempo e a perder negócios. A diversificação suaviza a curva de equidade, o que resulta em reduções menores. Uma vez que a gestão de riscos deve ser o principal objetivo de cada comerciante, a diversificação é uma ferramenta de investimento que deve ser usada sempre que possível. Além disso, use o risco de comércio fornecido com cada sinal para ficar longe de negócios com risco excessivo para o tamanho da sua conta.
As tabelas a seguir mostram o desempenho quando o número de negociações em cada grupo é limitado e o limite de risco comercial é restrito. A cesta de produtos incluídos na análise é o grupo que tem sido lucrativo até à data.
Como as tabelas mostram, há uma boa solução comercial em termos de retorno e risco para contas menores. Recomenda-se que você selecione a redução máxima que está disposto a aceitar para o tamanho da sua conta e determine se o retorno vale a pena esse risco para a sua composição comercial.
TRADING A ESTRATÉGIA EM GRANDES CONTAS.
Para recomendar o dimensionamento de risco fixo de uma grande conta. Nesta abordagem de gerenciamento de dinheiro, uma porcentagem fixa de capital próprio é arriscada em cada comércio. É implementado tomando o percentual fixo de patrimônio da conta no dia do comércio e, em seguida, usando o risco de negociação do Paradigm Shift para determinar a quantidade de contratos que devem ser negociados para arriscar o valor desejado. Por exemplo, se o tamanho da conta é de US $ 250.000 e a porcentagem fixa que o comerciante decidiu arriscar é de 3 por cento, US $ 7.500 podem ser arriscados em um sinal comercial (0,03 multiplicado por US $ 250.000). Se o risco comercial de um sinal for de US $ 1.400 (distância da entrada ao nível de parada catastrófica convertida em dólares), 5 contratos serão comprados ou vendidos no sinal (as frações são arredondadas para baixo). Este exemplo ilustra que é necessária uma conta considerável para implementar esta estratégia conservadora de gerenciamento de dinheiro, caso contrário, a porcentagem fixa de capital será muito pequena para suportar até um contrato de contrato único.
As tabelas a seguir mostram o desempenho quando o número de negociações em cada grupo é limitado e o limite de risco comercial é restrito. A cesta inteira de 45 mercadorias foi incluída na análise.
Arriscado por comércio.
Novamente, o índice de retorno para retirada é excelente.
O desempenho de futuros de negociação de commodities relatado neste site é hipotético. Baseia-se no uso da lógica do sistema computadorizado em dados CSI. Os custos de negociação (derrapagem e comissão) foram contabilizados deduzindo $ 50 de cada comércio. Por favor, note o seguinte aviso de responsabilidade da Commodity Futures Trading em negociações hipotéticas:
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
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&touro; Não divulgado. A lógica de negociação não é divulgada.
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&touro; Gerenciamento de dinheiro . Nossos sistemas têm fácil entender regras de gerenciamento de dinheiro. Você saberá exatamente o que trocar, e em que tamanho a cada dia.
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